Skalpowanie gamma

Jedna z strategii opcyjnych, polega na otwarciu pozycji w opcji ATM (czyli o najwyższym gamma) oraz instrumencie bazowym w taki sposób, aby utrzymywać stale delta pozycji bliską/równą 0, w ten sposób utrzymujemy pozycję neutralną, pozwalając jednocześnie opcji gubić stopniowo wartość gamma.

Powrót
1/1